Guadagnare con il trading

SPREAD TRADING SULLE COMMODITIES

2011-11-10T14:23:00.005+01:00

La consulenza informativa dura una giornata intera ed è svolta "one to one":
il mio tempo è interamente dedicato ad una persona.
E' necessario un colloquio informativo che mi consentirà di comprendere le tue esigenze.
I temi trattati possono variare in funzione delle conoscenze individuali, ma in linea di massima sono i seguenti:

1) Perchè il Trading come Business?
2) Qual'è il corretto approccio al Trading?
3) Impariamo a scegliere gli strumenti adeguati per il nostro lavoro.
4) Cos'è lo Spread Trading?
5) Come posso sfruttare a mio favore le tendenze cicliche delle materie prime?
6) Quali sono gli attori partecipanti nei mercati?
7) Qual'è il nostro ruolo nei mercati?
8) Programmazione e pianificazione del lavoro.

Apprese queste nozioni di base imparerai a scegliere gli spread migliori, ad utilizzare la "Backwardation" per portare dalla tua parte le probabilità di avere un'operazione vincente, a leggere un grafico, ad equiparare due futures con valori diversi, a gestire il tuo capitale, a determinare il punto di ingresso, a seguire un'operazione in stop profit in modo da ottimizzare al meglio i guadagni e a determinare il punto di uscita in perdita.

Contattami via Skype per informazioni: CLICCA QUA.

TRADING INTRADAY SUI FUTURES

2011-11-10T13:40:00.010+01:00

La Consulenza formativa dura un giorno intero ed è svolta "one to one":
il mio tempo è interamente dedicato ad una sola persona.
E' necessario un colloquio informativo in modo che io possa comprendere le esigenze del Corsista.
I temi trattati possono variare in funzione delle conoscenze individuali, ma in linea di massima sono i seguenti:

1) Perchè il Trading come Business
2) Qual'è il corretto approccio al Trading?
3) Impariamo a scegliere gli strumenti adeguati
4) I mercati Futures
5) Quali sono le ragioni che fanno muovere i prezzi?
6) In che direzione si spingeranno i prezzi?
7) Quali sono gli attori partecipanti ai mercati?
8) Qual'è il nostro ruolo nei mercati?

Apprese queste basilari nozioni imparerai a leggere un grafico e determinare punto di ingresso, punti di uscita in profitto o in perdita: in altre parole imparerai il sistema per creare le strategie vincenti che ti consentiranno di portare dalla tua parte le probabilità di vincere utilizzando dei semplici ma efficai pattern.
Imparerai a modificare le tue strategie seguendo i mutamenti dei mercati.

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SPREAD TRADING SOIA

2011-02-10T09:36:00.006+01:00

Nel trading non esistono cercettezze, non ci sono leggi matematiche che se seguite danno la garanzia di vincere sempre. Nel trading c'è sempre la possibilità di perdere.

Sembra proprio questo il caso: nello spread Soya Novembre/luglio 2011 il segnale era chiaro, tuttavia il mercato in due giorni ha toccato il livello di stop che avevo fissato, dunque coerentemente con la mia strategia sono uscito con una perdita di circa $ 300 a spread.

Il segnale era però buono e difatti ieri, dopo la mia uscita lo spread ha raggiunto il primo target che avevo fissato. Questo non è un problema però, perchè la mia strategia nel suo complesso è vincente, e le perdite fanno parte delle spese fisse aziendali.

Allego il grafico.

Buona continuazione.

SPREAD TRADING SOIA

2011-01-25T14:15:00.002+01:00

Per i prossimi giorni teniamo sotto controllo lo spread Soia Nov/Jul 2011.

Graficamente abbiamo un doppio minimo nello spread che sembra ver generato un'inversione.

Le condizioni per un ingresso sono il superamento con decisione di $ -4087.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

Ingresso: $ -4087

1° TG: $ -3757

2° TG: $ -3427

STOP: $ -4417

IMPEGNI

2011-01-25T08:52:00.002+01:00

Buongiorno a tutti.
Dopo una pausa vedo se riesco tra i mille impegni a ritagliare ancora qualche tempo da dedicare al BLOG. Queste ultime settimane sono state caratterizzate da movimenti molto interessanti negli spread su EURODOLLAR (incroci tra scadenze 2011 e 1012), LIVE CATTLE, LEAN HOGS e MAIS. Ora teniamo sotto la lente d'ingrandimento il Cacao, sia quello trattato all'ICE che LCE: attualmente lo spread Marzo/Maggio si è allargato con forza ma al momento non ho ancora trovato un punto d'ingresso ottimizzato.
A presto.

SPREAD TRADING GRANO MAIS

2010-12-13T17:45:00.003+01:00

Lo spread GRANO MAIS si sta muovendo in favore del mais.
Graficamente, almeno per il momento il future sul grano è debole, mentre il mais sta collezionando massimi via via più alti.
Al momento abbandono questa strategia ma terrò sotto osservazione lo spread e si ci saranno condizioni lo riprenderò in considazione.

A presto.

SPREAD TRADING

2010-12-09T15:36:00.005+01:00

Per i prossimi giorni teniamo sotto osservazione un classico spread tra Grano di Chicago e Mais.

Entrambi i futures sono scambiati al CME. Il margine per questo spread è ridotto del 50% rispetto al singolo future, tuttavia l'importo prelevato dal conto è piuttosto alto in quanto Mais e Grano negli ultimi mesi sono diventati molto volatili.

Attualmente il margine richiesto è $ 2700,00 per ogni spread.

Questa è un'operazione adatta a trader esperti e con un conto trading sostanzioso.

Il grano attualmente, complice la situazione climatica in Australia, sta salendo con forza; se il trend rialzista continuerà ci sono buone possibilità che lo spread di allarghi.

DETTAGLI:

Ingresso $ 11250,00

Stop $ 9900,00

1° TG $ 12600,00

2° TG $ 13950,00

3 TG da definire

Allego lo studio.

Come sempre rimango a disposizione per i vostri commenti.

Buona giornata.

SPREAD TRADING SUINI

2010-11-12T08:48:00.003+01:00

Il nostro stop profit al 3° target è stato toccato.

Coerentemente con la nostra strategia usciamo oggi dal mercato dei SUINI.

Attendiamo altri segnali dai mercati delle materie prime.

Buon fine settimana.

SPREAD TRADING SUINI

2010-11-08T11:24:00.005+01:00

Spread Trading SUINI.

Raggiunto il terzo e ultimo obbiettivo posto a $ 2520,00.

Spostiamo lo stop profit a $ 2520,00 e attendiamo; fino a quando il mercato ce lo consentirà continueremo a macinare profitti con l'ultima parte dei lotti.

Facciamo ora due conti: se abbiamo lavorato con cinque lotti e preso profitto con i primi tre al primo livello, con uno al secondo e con l'ultimo al terzo (in caso lo stop profit a $ 2520,00 venisse raggiunto), avremmo in cassa $ 2700,00.

Attendiamo ulteriori sviluppi.

SPREAD TRADING SUINI

2010-11-03T09:06:00.003+01:00

Lo Spread Trading di posizione ci permette di gestire le operazioni dedicando pochi minuti al giorno. In questo caso specifico la strategia era già pronta, e una volta entrato in posizione è stato sufficiente seguire alla letterà quanto pianificato. L'attività è poco stressante se paragonata al trading intraday.

Vediamo ora come evolve la situazione.

Lo spread SUINI si è allargato ulteriormente ancher se di poco nelle ultime sedute; siamo ad un soffio dal 3° e ultimo target.

Chi è più conservativo può prendere provitto già a partire da oggi.

In alternativa si sposta lo stop profit a livello di $ 2260.

SPREAD TRADING SUINI

2010-10-26T08:48:00.004+02:00

Il nostro spread sui SUINI FEB/DEC si sta allargando con forza: ieri ha chiuso a $ 2330,00.

A questo punto muoviamo lo stop profit a ridosso del supporto posto a $ 1780,00 e fissiamo il terzo e ultimo target a $ 2520,00. La finestra stagionale si chiude il prossimo 10 novembre, abbiamo dunque ancora tempo per un'eventuale ulteriore allungo.

Al di la del segnale vorrei far notare ai lettori come sia importante la corretta gestione della posizione con prese di profitto a vari livelli di prezzo.

Chi fosse interessato a visionare le varie fasi della strategia clicchi sui seguenti link:

23 SETTEMBRE ENTRATA IN POSIZIONE

9 OTTOBRE LO SPREAD SI ALLARGA

12 OTTOBRE PRIMO PROFIT

19 OTTOBRE SECONDO PROFIT

25 OTTOBRE ULTERIORE ALLUNGO

Attendiamo ora l'evolversi della situazione.

A presto e buon Spread Trading

SPREAD TRADING SUINI

2010-10-25T09:02:00.003+02:00

Lo spread SUINI si allarga ulteriormente e almeno al momento, dopo ogni ritracciamento, fa nuovi massimi. Continuiamo a segure la strategia impostata.

SPREAD TRADING SUINI

2010-10-19T08:44:00.004+02:00

Il nostro spread sui SUINI ha raggiunto anche il secondo target posto a $ 1920,00.

Oggi monetiziamo e per lo stop profit abbiamo due opzioni: per un trading più prudente spostiamo lo stop profit a livello del primo target.

Con questa opzione, in caso di ritracciamento, potremmo dover uscire prematuramente dal mercato. In ogni caso avremo preso profitto $ 300,00 al primo obiettivo + altri $ 600,00 al secondo obiettivo + $ 300,00 se dovessimo venir stoppati. Chi avesse optato per una strategia con 5 spread suddivisi in 3 chiusi al primo + 1 chiuso al secondo + 1 chiuso allo stop, avrebbe in cassa, al termine della strategia $ 1800,00. Naturalmente in caso lo stop al primo target non venisse raggiunto sarà possibile seguire in trailing stop l'ultima parte dell'operazione.

Chi sceglie di rischiare qualcosa in più, avrà in cassa al momento $ 1500,00 con l'ipotesi di seguire in trailing stop l'ultima parte dei contratti e fare larghi profitti o di venire stoppato a pareggio e chiudere a $ 1500,00.

La scelta in questo caso è personale..............io che sono più prudente preferisco la prima opzione.

Clicca sui seguenti link se vuoi seguire dall'inizio l'evoluzione dell'operazione:

23 settembre 2010 inizia il trade

9 ottobre 2010 lo spread si allarga

12 ottobre 2010 prendiamo profitto

SPREAD TRADING SUINI

2010-10-12T08:40:00.005+02:00

Lo spread sui Suini Febbraio/Dicembre si è allargato di altri $ 150,00 e ieri, come da strategia precedentemente impostata ho preso profitto con una parte dei lotti.

Attendo ulteriori sviluppi.

SPREAD TRADING SUINI

2010-10-09T13:19:00.003+02:00

Lo spread sui SUINI inizia ad allargarsi e si avvicina al target fissato a $ 1620,00.

Lunedì prendiamo profitto con i primi lotti, spostiamo lo stop a pareggio e attendiamo sviluppi.

La finestra stagionale si concluderà la prima settimana di novembre, dunque c'è ancora tempo; tuttavia è fondamentale monetizzare quando il denaro è disponibile.

Se poi raggiungeremo il secondo obiettivo avremo ottime soddisfazioni economiche e potremo gestire il resto dei contratti per prendere il più possibile dai mercati.

Vorrei ricordare le solo grazie ad una "corretta" gestione della posizione nel lungo periodo si possono avere ottimi risultati.

A presto.

SPREAD TRADING SUINI

2010-09-23T09:16:00.003+02:00

Per oggi prevedo l'ingresso in uno spread stagionale nel mercato dei suini: febbraio 2011 vs dicembre 2010. Questo è uno spread che in 15 anni si è sempre allargato positivamente. Il margine è abbastanza contenuto ed è adatto anche a conti piccoli.

Come per la Farina di Soya, anche in questo caso ci ragioni fondamentali che negli anni hanno consentito allo spread di allargarsi: gli allevatori cercheranno di nutrire il più possibile gli animali quando i mangini a base di mais sono più disponibili. Questa situazione dovrebbe configurarsi fino ai primi di dicembre per poi declinare fino a maggio/giugno, quando il bestiame sarà macellato.

La strategia orierna prevede i seguenti dettagli:

Ingresso $ 1320

1° TG $ 1620

2° TG $ 1920

3° TG da definire

Anche in questo, usando più lotti, è possibile frazionare i profitti in 3 parti.

Il mio suggerimento è di prendere profitto usando una porzione più ampia di lotti al primo target. Se ad esempio si usano 10 lotti si può prevedere la chiusura di 5 contratti al primo livello, 3 al secondo e 2 al terzo. La formula migliore non c'è, conviene cercare ciò che è più adatto alle proprie esigenze.

SPREAD TRADING FARINA DI SOYA (ZM)

2010-09-23T09:12:00.003+02:00

Lo spread sulla Farina di Soya, nonostante la stagionalità, va da tutt'altra parte senza passare per il mio livello d'ingresso. Abbandono questa strategia, ma tengo comunque sotto la lente d'ingrandimento la Farina di Soya; se ci saranno le condizioni per una potenziale inversione rivedrò il da farsi.

SPREAD TRADING FARINA DI SOYA (ZM)

2010-09-21T12:51:00.003+02:00

Per i prossimi giorni ho selezionato uno spreadsulla Farina di Soya.

Questo spread stagionale negli ultimi 15 anni è stato profittevole per il 93% con 14 vincite su 15.

La motivazione per cui l'acquisto di Farina di Soya di dicembre 2010 e la contemporanea vendita di Farina di Soya luglio 2011, va ricercata nel fatto che questa materia prima è essenziale per il nutrimento degli animali da allevamento: gli allevatori acquistano dunque in grande quantità Farina di Soya durante e al termine del raccolto di Soya per far fronte alle necissità degli animali durante l'inverno. La crescita nella domanda su dicembre dovrebbe essere più forte rispetto a luglio 2011 e ciò potrebbe far allargare lo spread. Vediamo se nei prossimi giorni si concretizzeà il segnale d'ingresso e se soprattutto anche per quest'anno mi consentirà di raccogliere profitti.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

INGRESSO OLTRE $ -580,00

STOP SOTTO $ -817,00

1° TG $ -343,00

2° TG $ - 107,00

3° TG DA DEFINIRE

Allego studio grafico e come sempre sono a disposizione per i vostri commenti.

2010-09-11T17:30:00.002+02:00

Buongiorno e ben ritrovati.
Spero che le vacanze estive siano state riposanti per tutti voi.
A partire da lunedì riprenderò a postare la mia operatività e, viste le richieste, vedrò di approfondire un argomento caro alla stragrande maggioranza dei trader: il trading intraday.
A presto.

SPREAD TRADING CAFFE'

2010-07-09T11:51:00.003+02:00

Graficamente anche il caffè presenta una situazione simile a quella di cui si discuteva questa mattina. Ci sono stati movimenti molto ampi con inalzamento della vola e lo spread tra settembre e dicembre si è notevolmente allargato salvo poi ritracciare.

Anche in questo caso a mio avviso vale la pena fare un tentativo solo a superamento deciso di $ -150,00.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

Ingresso: $ -150

Stop: $ -350

1° TG: $ 50

2° TG: $ 250

3° TG: da definire

SPREAD TRADING GRANO

2010-07-09T08:44:00.003+02:00

Complice il caldo secco in Europa il grano americano dai minimi di giugno sta continuando a salire con forza. Lo spread tra grano di Kansas City (grano duro invernale) e il grano di Chicago si è allargato con forza a partire da maggio fino a raggiungere il suo massimo il 21 giugno scorso. Massimo dal quale ha poi profondamente ritracciato. A partire da settembre si aprirà una finestra stagionale per quanto riguarda le scadenze di dicembre, tuttavia a mio avviso è possibile fare un tentativo su settembre già a partire dai prossimi giorni, sempre che lo spread sorpassi con decisione $ 750,00.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

Ingresso $ 750,00

Stop $ 360,00

1° TG $ 1.140,00

2° TG $ 1530,00

Gli obiettivi sono ambiziosi rispetto alla volatilità media, in caso li aggiusterò.

SPREAD TRADING

2010-06-25T08:26:00.003+02:00

Primo e secondo obiettivo raggiunti in due sole giornate con lo spread sul GAS; oggi si passa ad incassare.

Lo spread è ad un soffio dal 2° obiettivo, ad ogni modo è consigliabile raccogliere il grano quando è disponibile, dunque suggerisco di monetizzare con una parte dei lotti.

Il resto della posizione lo metto a pari e attendo sviluppi.

Per il 3° target deciderò il da farsi via via che il trade si sviluppa.

Più o meno l'operazione fin'ora ha fruttato $ 900,00 a spread.

Chi avesse operato con 5 spread può direttamente incassarne 4 (3 per il primo target e 1 per il secondo) per circa $ 3600,00. Il quarto come detto si lascia a pari e lo gestisce in trailing.

Buon fine settimana a tutti.

SPREAD TRADING

2010-06-22T17:58:00.004+02:00

Gli ultimi segnali su Cacao e Caffè non si sono concretizzati e lo spread sul MAIS è stato chiuso in leggera perdita il 16/6 ($ 50,00 a contratto). In realtà ero entrato su JUL11/SEP10 all'ultimo momento in quanto avevo notato un segnale più chiaro.

Voltiamo pagina e vediamo se questo spread stagionale sul GAS NATURALE ci darà qualche soddisfazione. Rammento che gli spread sul comparto ENERGY sono molto volatili e adatti solo a conti con almeno $ 50.000,00 di liquidità. Questo perchè il margine è si ridotto, ma la riduzione verrà riconosciuta dal broker solo a partire dal giorno successivo l'ingresso e dunque per entrare in posizione con 3 contratti in acquisto e 3 in vendita per esempio sarà necessario disporre di almeno $ 40500 sul conto. Sono infatti richiesti a margine pieno $ 6750 a contratto.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

INGRESSO $ 5500

STOP $ 5028

1° TG $ 5972

2° TG $ 6444

3° TG da definire

Allego grafico.

SPREAD TRADING

2010-06-18T08:38:00.003+02:00

Anche nel Cacao all'IPE lo spread tra luglio e settembre si sta allargando con forza. Ritengo che se il livello di chiusura del 16/6 sarà superato con forza il movimento potrebbe proseguire permettendomi di trarre un buon profitto.

Come per il caffè anche questa operazione va eseguita nel mercato alle grida.

I livelli di ingresso, stop e profit che ho selezionato sono i seguenti:

SPREAD CACAO JUL/SEP margine $ 420,00

Ingresso $ 440,00

Stop $ 210,00

1° TG $ 650,00

2° TG $ 860,00

3° TG da definire

Gli obiettivi sono ambiziosi e valuterò la possibilità di rivederli in base alla volatilità media.

SPREAD TRADING

2010-06-17T14:52:00.004+02:00

Per oggi ho selezionato un ingresso nello spread sul Caffè all'IPE.

Lo spread si sta allargando con forza e tenterò un'ingresso long su settembre e short su dicembre. Purtroppo quest'operazione andrà fatta nel mercato alle grida (sconsigliato ai principianti). Il margine attualmente è $ 630.

I dettagli sono i seguenti:

Ingresso $ 281

Stop $ -34

1° target $ 596

2° Target $ 911

3° Target da definire

SPREAD TRADING

2010-06-10T11:48:00.001+02:00

Lo spread RB non decolla.
Usciamo in pareggio e attendiamo.

SPREAD TRADING MAIS

2010-06-04T09:04:00.005+02:00

Per la settimana entrante ho selezionato questo spread stagionale sul MAIS MAR11/SEP10.

Se lo spread salirà con forza oltre il punto indicato entrerò in posizione.

Lo spread ha un margine interessante ($ 270 ) e in 14 anni su 15 si è sempre allargato.

Suggerisco di frazionare i lotti e prendere profitti con 2/3 e poi 1/3 o 3/5 e poi 1/5 e infine 1/5 a seconda delle esigenze.

DETTAGLI:

Ingresso $ 1225,00

Stop $ 1025

1° Target $ 1425

2° Target $ 1625

3° Target da definire

Mi riserverò di modificare i target a seconda di come evolverà la volatilità media.

MARKET MOVERS

2010-05-31T18:29:00.002+02:00

Questo è un tipico movimento di market movers durante le festività americane.

Lo strumento è lo YEN di giugno.

TRADING INTRADAY

2010-05-28T10:49:00.003+02:00

Il servizio segnali su TWITTER sembra funzionare.

Continuo con i test e intanto pubblico i dettagli dell'operazione scalping fatta su British Pound poco fa e per la quale ho inviato via twitter i dettagli in tempo reale.

Complessivamente, dividendo in due i lotti, abbiamo fatto 30 tick.

Supponiamo di aver lavorato con 4 contratti, abbiamo preso profitto con i primi due dopo 10 tick per complessivi $ 125,00 e poi altri 10 tick per il resto dei contratti. Il profitto totale di questa operazione durata poche decine di secondi è stato di $ 375,00.

L'operaione è stata fatta sul British Pund Future al CME.

TRADING INTRADAY

2010-05-25T09:39:00.003+02:00

Ci sono diverse materie prime oggi che danno segnali ribassisti.

Tra queste ho scelto i suini con scadenza giugno 2010.

I dettagli li ho inseriti nel grafico.

L'ingresso va ottimizzato dopo almeno 5/10 minuti l'apertura alle 1605.

TRADING INTRADAY

2010-05-24T17:18:00.003+02:00

Cari amici, la tecnologia incalza e ora, grazie a programmi ed applicazioni sempre più sofisticati e rapidi è possibile raggiungere gli utenti sparsi ogni dove quasi in tempo reale.
Chi segue con attenzione il BLOG, avrà notato che ho inserito un collegamento a TWITTER.
Con questo programma posso inviare rapidi messaggi che in pochi secondi raggiungono gli iscritti.
In fase sperimentale vorrei provare ad inviare delle note via TWITTER circa situazioni che si possono formare nei mercati e che possono essere sfruttate per piccole operazioni veloci.
Oggi ho fatto un test sul mini-russell e il risultato è stato soddisfacente.
Fatemi avere vostri commenti e opinioni.
A presto.

SPREAD TRADING

2010-05-24T13:24:00.005+02:00

Iniziamo la settimana con una strategia spread per acquisto di benzina di settembre e vendita di benzina di agosto. Purtroppo per questa operazione non è previsto l'utilizzo della piattaforma elettronica. L'ordine va passato direttamente al broker; il segnale è pertanto sconsigliato a principianti o comunque a chi non ha dimestichezza con gli ordini spread.

I dettagli per l'ingresso sono i seguenti:

Spread $ -109,00

Stop $ -447,00

1° TG $ 338,00

2° TG $ 567,00

3° TG da definire

La liquidità sulle scadenze è sufficiente, ma è meglio optare, se possibile per l'inserimento degli ordini poco l'apertura alle 1435/40 o prima della chiusura serale.

Il margine pieno è molto elevato ($ 6075,00) per ogni contratto. Per 5 spread è necessario disporre di un conto con non meno di $ 65.000,00. Questo perchè il margine ridotto sarà riconosciuto dal giorno successivo l'eseguito.

SPREAD TRADING NATURAL GAS

2010-05-17T15:28:00.003+02:00

Il gas naturale, come tutti gli energetici, è molto volatile; in due sole sedute, dopo aver raggiunto il primo obiettivo (CLICCARE QUI), si è invertitomi costringendomi ad uscire in perdita con l'ultima tranche della posizione. Tengo comunque nella mia watching list questo spread stagionale, e se si ripresenteranno le condizioni studierò un nuovo punto d'ingresso.

TRADING INTRADAY ZL

2010-05-11T08:52:00.005+02:00

Per la giornata di oggi ho selezionato un trade intraday sull'Olio di Soya (Soya Oil).

Tenterò un igresso al ribasso da ottimizzare intraday dopo le 1640.

I dettagli sono i seguenti:

SHORT $ 38,28

1° TG 38,13

2° TG 37,98

3° TG TRAING STOP

STOP 38,43

SPREAD TRADING NATURAL GAS

2010-05-07T08:34:00.005+02:00

Lo spread sul GAS NATURALE ha chiuso ieri sera a livello del primo obiettivo posto a $ 4510,00, esattamente dove avevo previsto. CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE I DETTAGLI. Oggi si prende profitto e si sposta lo stop a pareggio.

Approfitto di questo spazio per inserire un pezzo di articolo tratto da TGCOM.

WALL STREET CHIUDE IN ROSSO:

DJ -3,2%, panico per un errore tecnico

Chiusura in forte calo per Wall Street che risente della crisi in Grecia. Il Dow Jones perde il 3,23% a 10.518,13 punti, il Nasdaq arretra del 3,44% a 2.319,64, mentre lo S&P lascia sul terreno il 3,28% a 1.127,72 punti. I listini ad un'ora dal termine avevano lasciato sul terreno il 9% bruciando i guadagni accumulati in oltre un anno. Poi il rialzo. Il crollo sarebbe stato provocato da un errore di un trader nell'ordine di vendita.

Vorrei far notare ai lettori come chi dispone dei capitali adeguati sia in grado di determinare l'andamento dei mercati. Un grosso ordine di vendita può infatti innescare il panico e spingere il pubblico a vendere copiosamente.

Siamo sicuri si tratti di un errore?

Guardando il grafico di S&P 500 la sensazione è che di errore proprio non si tratti.

Sono ben accetti commenti.

Buona giornata a tutti.

TRADING INTRADAY DAX

2010-05-04T18:14:00.004+02:00

Raggiunto anche il 3° obiettivo sul DAX Future.

TRADING INTRADAY DAX

2010-05-04T15:29:00.004+02:00

Raggiunti i primi due obiettivi sul DAX Future.

Rimane lo stop a pareggio in attesa del 3° obiettivo, raggiunto il quale, si può valutare di coprire la posizione con EDGE entrando in acquisto su settembre.

SPREAD TRADING NATURAL GAS

2010-05-04T09:40:00.004+02:00

Il segnale sul DAX ieri non si è concretizzato, e la mia attenzione è ora catalizzata da uno spread stagionale sul gas naturale.

Acquistare Novermbre e vendere Ottobre l'anno scorso mi ha dato grosse soddisfazioni, anche se dovetti attendere fino al 6/8 per l'ingresso. Quest'anno la finestra stagionale apre oggi, e già ho individuato un possibile punto d'ingresso.

Il margine è piuttosto alto sul gas: $ 1620,00 e come tutti i prodotti petroliferi la volatilità è alta.

Raccomando, come sempre, di focalizzarsi sul mercato elettronico scartando il mercato alle grida.

Ingresso: $ 4040

1° TG: $ 4510

2° TG: $ 4980

3° TG: da definire

Stop: $ 3570

TRADING INTRADAY DAX

2010-05-01T22:19:00.004+02:00

Per lunedì teniamo sotto controllo il DAX future.

Sull'indice tedesco si è formato un pattern d'inversione e vorrei entrare a ribasso, tuttavia è fondamentale in queste fasi tenere sotto controllo le notizie riguardanti la crisi finanziaria in Grecia che potrebbero influenzare il movimento dei prezzi.

Già domani il governo ellenico dovrebbe decidere circa la manovra denominata "lacrime e saungue", richiesta dall'Unione Europea, per stanziare i fondi necessari a superare lo spettro del fallimento.

Per l'ingresso ho selezionati i seguenti dettagli:

Short 6088,50

1° TG 6068,5

2° TG 6048,5

3° TG Trailing stop

Stop 6108,5

L'ingresso va ottimizzato intraday dopo le ore 0910.

SPREAD TRADING

2010-04-14T09:30:00.003+02:00

Teniamo sotto osservazione lo spread tra Farina di Soya con acquisto luglio e vendita agosto.

La commodity è in backwardation da oltre un anno e un eventualmente uptrend di breve potrebbe fornire più forza nella salita rispetto alla scadenza successiva. Certo è che su luglio le resistenze in area 280 prima e 282 poi sembrano essere molto difficili da superare.

Ad ogni modo ci conforta anche la stagionalità che mostra che negli ultimi 15 anni lo spread si è quasi sempre allargato a partire da metà aprile con un pò di sofferenza negli ultimi 5 anni.

Agosto non è molto liquida come scadenza, dunque prudenza nel prendere posizione.

2010-04-13T08:34:00.004+02:00

SPREAD TRADING COTONE
Loperazione ha portato ad un guadagno
di $ 2730,00 per ogni spread
Vedi i dettagli

TRADING INTRADAY DAX
Loperazione ha portato ad un guadagno
di € 1500,00 per ogni contratto
Vedi i dettagli

SPREAD TRADING GRANO SETTEMBRE / MAGGIO

2010-04-06T13:29:00.003+02:00

SPREAD TRADING GRANO SETTEMBRE/MAGGIO

Profitto preso al primo obiettivo.

Chi ha tempo e voglia può mettere a pareggio lo stop e attendere il raggiungimento del 2° obiettivo a $ 1725,00.

Personalmente ritengo che immobilizzare il capitale per oltre un mese per raccogliere $ 200 a spread sia un poco sprecato, dunque l'uscita, per quel che mi riguarda è con tutti i lotti al primo target.

Chi avesse investito su cinque lotti si ritroverebbe, chiudendo la posizione oggi, con un guadagno lordo di circa $ 1000,00 in 32 giorni con un margine di soli $ 270,00 per ogni spread.

DAY TRADING MINI RUSSELL

2010-04-01T08:59:00.001+02:00

Nessuna possibilità d'ingresso intraday sul mini-russell ieri.
Domani festa in USA dunque prendo una pausa.
Di buono buona Pasqua a tutti.

SPREAD TRADING GRANO SETTEMBRE / MAGGIO

2010-04-01T08:51:00.003+02:00

Questo è il classico esempio di spread stagionale sulla stessa materia agricola (GRANO SETTEMBRE MAGGIO): i movimenti sono molto lenti, rischio è basso e anche per i profitti bisogna armarsi di santa pazienza.

Maggio è l'ultimo contratto in scadenza del vecchio raccolto, settembre il secondo del nuovo.

L'interesse degli operatori commerciali si sposta sul nuovo raccolto e i produttori cercano di disfarsi degli ultimi contratti. Qusto fa si che settembre, in questo caso nel down trend che accompagna il grano oramai da tempo, scenda con minor forza rispetto a maggio.

Lo spread, con fatica, si allarga.

Prendiamo profitto dopo le feste (USA sono chiusi domani).

Buona Pasqua a tutti.

DAY TRADING MINI RUSSELL

2010-03-31T09:01:00.004+02:00

Oggi la mia attenzione sarà focalizzata sul Mini Russell 2000 per un possibile trade intraday al ribasso. L'ingresso va ottimizzato cercando un punto d'ingresso su grafico a 10, 15 o 30 minuti dopo le 1535/1540.

I dettagli sono i seguenti:

Short 676,8

1° target 10 tick

2° target altri 10 tick

3° target 673,5 o gestione in trailing stop

Stop 15 tick

TRADING INTRADAY LIVE CATTLE

2010-03-24T08:46:00.004+01:00

LIVE CATTLE INTRADAY: centrati tutti e tre gli obiettivi.

Ho chiuso completamente l'operazione senza creare lo spread.

Anche se in trend in entrambe le combinazioni di scadenze che avevo indicato, lo spread mostra la tendenza ad allargarsi seguendo l'up trend del singolo future. Ciò è dovuto alla backwardation che da dicembre interessa le scadenze più vicine. Siccome penso che i mercati potrebbero essere in prossimità di un'inversione, e l'inversione potrebbe portare alla fine della backwardation, meglio non rischiare ed incassare subito tutto il denaro disponibile.

Oltre a sapere quando è il momento di entrare in un mercato, è fondamentale capire quando è il momento di uscire.

Qualche giorno fa un collega, seguendo le indicazioni in abbonamento di un trader americano, mi confidò di essere entrato nello spread manzi Dicembre/Giugno; esposi subito la mia perplessità in quanto quando un mercato è in backwardation, anche se si tratta di uno spread stagionale, è bene prendere in considerazione l'ingresso nello spread invertito (come feci qualche settimana fa con lo spread sul COTONE). Purtroppo per il collega lo spread Dicembre/Giugno ha portato ad una perdita.

TRADING INTRADAY LIVE CATTLE

2010-03-23T08:57:00.003+01:00

Dopo una settimana di assenza dai mercati per questioni personali riprendo l'operatività.

La mia attenzione oggi è catalizzata dai manzi.

Ho selezionato un trade a ribasso sulla scadenza di giugno (la più liquida).

Ecco i dettagli:

Short $ 93,650

1° TG $ 93,350

2° TG $ 93,100

3° TG trailing stop o $ 92,750

Stop $ 94,950

Questo è un trade che, raggiunti tutti gli obiettivi, prima della chiusura del mercato, potrebbe essere convertito in uno spread JUN/AUG o JUN/OCT.

Vedremo il da farsi in giornata.

Questo trade va ottimizzato nell'intraday dopo l'apertura dei mercati.

TRADING INTRADAY ZL

2010-03-12T18:07:00.003+01:00

Aggiorno la posizione aperta sull'Olio di Soya.

Attualmente ho raggiunto tutti e tre i target fissati.

L'ultimo set di contratti entro sera sarà coperto con hedge tra luglio e maggio.

Settimana prossima valuterò il da farsi; intanto metto in cassa forte il profitto fatto oggi.

TRADING INTRADAY ZL

2010-03-12T09:12:00.003+01:00

Segnale di possibile inversione sull'Olio di Soya.

La scadenza con più liquidità è maggio.

Cercherò di fare un trade a ribasso dopo le 1635.

L'ingresso va ottimizzato nell'intraday.

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

Sell $ 39,99

Stop $ 40,12

1° TP $ 39,89

2° TP $ 39,79

3° TP $ 39,66 o azione in trailing stop

SPREAD TRADING GRANO SETTEMBRE / MAGGIO

2010-03-10T11:57:00.002+01:00

Lo spread sul GRANO si muove nella mia direzione.

Sposto lo stop a $ 1288 e attendo sviluppi.

Vedrò tra oggi e domani se corregere il target.

SPREAD TRADING BENZINA (RB NYM)

2010-03-08T16:06:00.003+01:00

Operazione chiusa con un profitto molto interessante COTONE LUGLIO/DICEMBRE.

In breve:

Sono entrato a $ 1175 e ho preso il primo profitto sul primo set di contratti (2/3) a $ 1525.

Il secondo profitto con 1/3 a $ 1875.

Terzo e ultimo atto con l'ultimo terzo di contratti $ 3905.

Chiusa la parentesi COTONE vedrò ora di seguire un ingresso nello spread RB APRILE/GIUGNO al Nymex. Nota: questo spread è fortemente sconsigliato ai principianti in quanto estremamente volatile e a tratti imprevedibile.

Vediamo i dettagli:

INGRESSO $ 403,00

STOP $ -107,00

1° TARGET $ 913,00

2° TARGET $ 1423,00

Il margine richiesto per lo spread è elevato: $ 1013,00.

Il margine richiesto per il singolo contratto è molto elevato: $ 6075,00 (per 5 contratti vengono prelevati dal conto $ 60750,00, il margine ridotto è riconosciuto dal giorno successivo.)

SPREAD TRADING GRANO SETTEMBRE / MAGGIO

2010-03-05T09:08:00.005+01:00

Questo è uno spread stagionale che in 15 anni ha portato sempre ad operazioni vincenti entrando in posizione nell'arco della finestra stagionale. C'è dunque una forte stagionalità che potrebbe portare anche per quest'anno ad un'operazione vincente.

Per l'operazione i dettagli sono i seguenti:

Ingresso $ 1325,00

Stop $ 1125,00

1° TG 1525,00

2° TG 1725,00

3° TG da definire

Vista la bassa vola gli obiettivi sono a mio avviso ottimistici e probabilmente dovranno essere rivisti in corso d'operazione.

Attenzione: settembre è illiquido, per l'ingresso è necessaria prudenza e ricerca del momento di maggiore liquidità.

SPREAD TRADING COTONE

2010-03-05T08:25:00.005+01:00

E' arrivato il momento di chiudere la posizione spread sul COTONE.

Verificherò in giornata quando ci sarà più liquidità e usciro con l'ultimo set di contratti.

Questo spread mi ha dato tanto e lo terrò sotto osservazione per verificare la possibilità di ulteriori ingressi, sia nelle scadenze LUGLIO/DICEMBRE che eventualmente rovesciando lo spread.

SPREAD TRADING COTONE

2010-03-04T08:26:00.003+01:00

La corsa dello spread sul COTONE potrebbe fare una pausa o fermarsi.

Sposto dunque lo stop profit a $ 3905, ben $ 2730 dal mio punto d'ingresso.

Attendo sviluppi: se il mercato mi farà uscire avrò comunque preso la mia fetta di profitto, se la corsa continuerà seguirò in trailing stop il trend.

Oltre al punto d'ingresso ottimale, il segreto del successo nel trading è quello di saper gestire la posizione e capire quando è il momento di prendere profitto, quando di uscire in perdita e come seguire il trend.

SPREAD TRADING COTTON

2010-03-02T09:03:00.003+01:00

Ulteriore allungo nello spread del COTONE LUGLIO/DICEMBRE.

La chiusura di ieri è arrivata a $ 4395, ben $ 3220 dal mio puinto d'ingresso.

Sposto lo stop profit a $ 3522 e attendo sviluppi.

SPREAD EURODOLLAR

2010-02-27T08:24:00.003+01:00

Complice la debolezza nei mercati azionari lo spread EURODOLLAR sembra muoversi nella direzione opposta al mio ingresso. Sulla rottura del supporto esco con una leggera perdita di poco più che $ 100 per ogni contrato.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-27T08:01:00.002+01:00

La corsa di questo spread sul Cotone ancora non si ferma.

Sposto lo stop profit a $ 2650 e attendo sviluppi.

Attualmente con l'ultmo contratto, dal mio punto d'ingresdso a $ 1175, ho un profitto sulla carta calclato sulla chiusura di ieri di ben $ 2300,00 con un margine di $ 700,00.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-23T08:24:00.004+01:00

Sposto lo stop profit a $ 2300 e attendo sviluppi.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-19T21:18:00.002+01:00

Lo spred sul Cotone mi sta regalando grosse soddisfazioni.

Oggi chiude a $ 2975, ben $ 1800 oltre il mio punto d'ingresso.

on un investimento di $ 700 (margine) il guadagno attuale sula carta è di ben il 257% sull'ultimo contratto. Sposto lo stop profit a $ 1700,00, vediamo se il mercato mi farà fare ulteriori profitti.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-18T21:22:00.002+01:00

Grande risultato raggiunto con lo spred sul COTONE

Questi sono gli spread che mi piacciono: partono e non tornano mai indietro.

Secondo obiettivo raggiunto e solo oggi sono oltre $ 1000 di profitto a spread con il secondo set di contratti con soli $ 700 di margine più il profit di ieri.

Sposto lo stop a pareggio e vediamo dove il mercato mi permetterà di arrivare con l'ultimo set.

SPREAD EURODOLLAR SEP11 - MAR13

2010-02-18T09:23:00.004+01:00

L'Eurodollar è uno degli strumenti più trattati al mondo. La liquidità è abbondante anche nelle scadenze più lontane e ci sono molte combinazioni per creare spread sia con margini molto bassi e sia, negli spread più volatili, con margini più sostanziosi. L'Eurodollar non va confuso con il cross EURO/DOLLARO (EURO FX Future); trattasi di un Future sul tasso d'interesse di valuta americana all'estero. Qualche maggiore dettagli lo trovate sul sito del CME (cliccare).

Vediamo questo spread dalla volatilità piuttosto bassa e in scadenze assai lontane - nota: gli spread su EURODOLLAR con scadenze molto distanti possono formare trend molto lunghi della durata di settimane o anche mesi.

DETTAGLI:

Ingresso $ 4300

1° TG $ 4540

2° TG $ 4780

3° TG - da verificare

Stop $ 4060

SPREAD TRADING SOYA LUGLIO/NOVEMBRE

2010-02-18T09:19:00.003+01:00

Spread Soya

Spostiamo lo stop profit a $ 1575,00.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-17T08:38:00.003+01:00

Lo spread sul cotone regala soddisfazione: centrato il primo target.

In giornata incasso sui primi lotti, sposto lo stop a pari e attendo sviluppi.

TRADING INTRADAY

2010-02-17T08:33:00.002+01:00

L'ingresso ottimizzato intraday sul BUND non si è concretizzato.
Entrare in posizione al livello indicato avrebbe fruttato qualche tick salvo poi portare, nella più rosea delle previsioni e sapendo gestire bene la posizione, ad uno stop a pareggio.
Sui time frame più stretti è ben evidente una caccia agli stop che avrebbe portato, entrando in acquisto, ad un trade intraday vincente.
Attendo ulteriori sviluppi.

TRADING INTRADAY

2010-02-16T08:38:00.003+01:00

Nella giornata odierna seguirò il BUND per un possibile trade a ribasso.

Già l'8 febbraio scorso si era concretizzato un pattern d'inversione di breve, oggi la discesa potrebbe continuare.

Dettagli:

Short 123,31

1° target 123,11

2° target 122,95

Stop 123,52

Ottimizzerò l'ingresso nell'intraday (dopo le 0900) qual'ora si formasse un punto d'ingresso a basso rischio.

SPREAD TRADING COTTON

2010-02-14T21:29:00.003+01:00

Il cotone è entrato in backwardation il 14/12 scorso ma fino al 10/2 lo spread non si è mosso molto ; entrare in acquisto sulla scadenza più vicina e in vendita sulla scadenza più lontana in questa situazione può portare ad un'operazione molto profittevole, sempre che il trade venga gestito correttamente.

Tra le varie scadenze prese in esame ho selezionato LUGLIO VS. DICEMBRE, e martedì 16/2 entrerò in pozione (domani 15/2 i mercati USA sono chiusi).

Il trade è contro stagionale, in quanto c'è una finestra stagionale aperta che prevede acquisto dicembre e vendita luglio, ma il segnale opposto è molto molto forte.

La liquidità su entrambe le scadenze è scarsa purtroppo, per cui è necessaria molta prudenza durante l'inserimento e il completamento degli ordini.

Ecco i dettagli:

Ingresso $ 1175

1° TG $ 1525

2° TG $ 1875

3° TG da definire

Stop $ 825

Vediamo nei prossimi giorni come va l'operazione.

A presto e buon trading a tutti.

TRADING INTRADAY

2010-02-11T08:30:00.002+01:00

Per quel che concerne il trade sulla Soya di Marzo i prezzi sono andati da tutt'altra parte. L'ingresso non si è concretizzato per l'apertura in gap (vedi grafico) e per il filtro che applico circa l'orario; sulle granaglie vanno sempre evitati i primi 5/10 minuti dopo l'apertura.

Attendo sviluppi.

SPREAD TRADING SOYA LUGLIO/NOVEMBRE

2010-02-11T08:25:00.002+01:00

Raggiunto il primo obiettivo nello spread Soya luglio/novembre.

Spostiamo lo stop a pareggio e attendiamo sviluppi.

TRADING INTRADAY

2010-02-10T09:26:00.003+01:00

Per oggi sono interessato ai semi di soya di marzo (ZS).

Dopo la correzione il trend a ribasso potrebbe proseguire.

Per un igresso (dopo le 1635) valuterei la perdita del supporto a 920.

Short 919,00

Primo target 10 tick

Secondo target altri 8/9 tick

Stop 922

Il trade va ottimizzato nell'intraday.

SPREAD TRADING SOYA LUGLIO/NOVEMBRE

2010-02-08T17:56:00.006+01:00

Vediamo ora questo spread stagionale sulla Soya.

Lo spread sembra aver fatto un minimo e tra pochi giorni si aprirà una finestra stagionale della durata di circa un mese.

Ritengo che un tentativo d'ingresso si possa fare.

Gli obiettivi sono ambiziosi se comparati con la volatilità media dello spread. Ragion per cui, come per la Farina di Soya, provvederò ad aggiustarli nei prossimi giorni in caso di bisogno.

Ingresso $ 1212

1° target $ 1819

2° target $ 2426

3° target da definire

Stop loss $ 605

SPREAD TRADING FARINA DI SOYA (ZM)

2010-02-08T17:52:00.004+01:00

Uscita dallo spread in leggera perdita.
Lo spread dopo aver disegnato una figura d'inversione non si è mosso molto e successivamente ha ritracciato debolmente. In questi casi preferisco uscire con una piccola perdita piuttosto che rischiare. Il loss è stato di $ 80,00 per ogni contratto più le commissioni.

SPREAD TRADING FARINA DI SOYA (ZM)

2010-01-29T08:34:00.003+01:00

Per oggi ho in programma un ingresso sulla Farina di Soya (ZM) con acquisto luglio e vendita marzo (attenzione, marzo scade il 13/3). Il segnale grafico non è completo, dunque lo stop lo metto stretto a $ -790,00.

Ingresso in chiusura stasera a $ -690,00

1° target $ - 460,00

2° target $ - 230,00

Gli obiettivi sono abbastanza ambiziosi se comparati con la volatilità media e nei prossimi giorni potrei valutare di modificarli.

SPREAD TRADING SB MARZO/LUGLIO

2010-01-28T08:52:00.003+01:00

Chiusura negativa ieri per lo spread sullo zucchero che tocca il mio livello di stop a pareggio.

E' necessario seguire la strategia impostata alla lettera ed usire dalla posizione.

Rimane il piccolo guadagno fatto con il primo set di contratti.

SPREAD TRADING SB MARZO/LUGLIO

2010-01-26T08:33:00.002+01:00

Centrato il primo obiettivo sulla chiusura di ieri nello spread sullo zucchero marzo/luglio

Oggi in chiusura sarà possibile prendere profitto e chiudere un set di contratti.

Mettiamo lo stop a pareggio e attendiamo di raggiungere il 2° target.

SPREAD TRADING SUL GRANO LUGLIO/MAGGIO

2010-01-22T09:49:00.002+01:00

Vediamo ora questo classico spread intracommodity sul grano.

Acquistare luglio e vendere maggio negli ultimi 15 anni si è rivelato profittevole al 100% nel suo complesso. Certo, gli spread sulla stessa materia agricola spesso hanno movimenti minimi e difatti il margine richiesto dal CME è di soli $ 270,00 per ogni spread (il margine per il singolo future è attualmente $ 2025,00). In effetti l'anno passato lo srpead quasi non si è mosso ed entrare in posizione durante la finestra stagionale avrebbe portato ad un guadagno di soli $ 10,00 circa in poco più di due mesi, il che è inaccettabile per un trader. Nelle ultime sedute però lo spread si è allargato notevolmente e un'ulteriore salita oltre $ 625,00 potrebbe portare lo spread in area $ 760,00 prima e $ 825,00 poi. Rammento ai lettori che questo è uno spread tra due raccolti diversi: maggio vecchio raccolto e luglio nuovo raccolto.

Seguono i dettagli dell'operazione:

Spread $ 625,00

1° obiettivo $ 760,00

2° obiettivo $ 895,00

3° obiettivo da definire

Stop $ 490,00

SPREAD TRADING SB MARZO/LUGLIO

2010-01-21T13:24:00.005+01:00

A partire dalla fine di luglio, entrare in uno spread sullo zucchero acquistando la scadenza più vicina e vendendo la scadenza più lontana, avrebbe portato a fare grandi profitti. In quel periodo ero in vacanza e non ebbi la possibilità di prendere la mia fetta di torta. Da allora ho sempre tenuto d'occhio lo zucchero per cercare le condizioni più favorevoli per un ingresso nel mercato, e da un paio di giorni meditavo di prendere posizione nello spread SB MARZO/MAGGIO. La linea dello spread ha iniziato ad allargarsi e si via via formato un segnale grafico.

Ieri ho tuttavia rinunciato all'ingresso in quanto si stava formando una candela tipo doji sul massimo (in chiusura non si è poi formata la doji in quando la chiusura della candela era sopra l'apertura) e in ogni caso il ritracciamento nella linea dello spread era piuttosto consistente. Il grafico a candele e la linea dello spread fornivano segnali poco chiari se analizzati nel loro complesso.

Ieri sera, analizzando le varie combinazioni possibili tra le varie scadenze, ho notato che lo spread maggio/luglio ha fornito un eccellente possibilità di profitto (vedi grafico allegato), che purtroppo non ho analizzato in tempo. C'è tuttavia una probabile possibilità nell'ingresso dello spread MARZO/LUGLIO. La liquidità è sufficinente anche su luglio a patto di entrare in posizione in chiusura quando si verificano i volumi più alti (controllare sul grafico intraday per avere la certezza). La spread ha disegnato, dopo il recente massimo, una congestione la cui rottura potrebbe portare ad un ulteriore allargamento favorevole (vedi immagina allegata).

I dettagli dell'operazione sono i seguenti:

Ingresso spread $ 5387

Primo target $ 5.807

Secondo target $ 6227

Terzo target da definire

Stop $ 4967

TRADING INTRADAY FARINA DI SOYA

2010-01-14T10:22:00.001+01:00

Per la giornata odierna prendo in considerazione un possibile trade a rialzo sulla Farina di Soya di marzo. Ingresso dopo le 16.35 a 291,9. Primo target 10 tick, secondo target 297,1. Terzo trailing stop. Stop loss 289,6. Dopo il primo target spostare stop a pareggio. In caso lo stop a pareggio non venisse raggiunto prima della chiusura valuteremo ingresso short in Farina di Soya di Maggio per prolungare l'operazione overnight.

SPREAD GRANO/MAIS MAGGIO 2010

2010-01-11T20:57:00.002+01:00

Prima di tutto desidero precisare che per quel che concerne questo spread non ho preso posizione. La mia personale strategia di trading è molto ponderata e prevede che tutti gli elementi siano favorevoli. Parliamoci chiaro, il trading è un'attività tanto redditizia quanto rischiosa e se dovessi buttarmi nei mercati come un kamikaze non svolgerei correttamente il mio lavoro. L'analisi che ho fatto sullo spread Grano/Mais maggio 2010 era corretta, tuttavia lo spread Grano/Mais di "marzo" (scadenza precedente) era una spread stagionale con ben 14 anni su 15 di trend in senso contrario rispetto a quanto avevo intuito per la scadenza di maggio 2010.

Essendo preferibile avere a favore una parentesi stagionale, ho dunque deciso di non alzare il livello di rischio e di rimanere fuori dall'operazione.

Target fittizio raggiunto oggi in chiusura per $ 600,00 circa su ogni spread.

Porterò avanti in simulazione il trade per affinare al meglio la gestione della posizione.

Presa di profitto domani e stop a pari per questo spread.

Allego come sempre il mio studio.

TRADING INTRADAY

2010-01-05T08:26:00.006+01:00

Oggi seguirò con attenzione i manzi di febbraio per un possibile trade a ribasso.

Ingresso short sotto $ 85,300 con primo target $ 85,050, poi 2° target $ 84,800.

Stop a protezione 85,700.

Il trade va ottimizzato nell'intraday, il mercato dei manzi è uno dei più difficili da maneggiare per la scarsa liquidità e l'operazione è consigliata ai soli professionisti.

SPREAD GRANO/MAIS MAGGIO

2010-01-04T17:17:00.006+01:00

Dopo la pausa natalizia vediamo di rientrare nei mercati con una buona operazione spread per inaugurare al meglio il nuovo anno.

Nella mia watching list ho messo lo spread grano/mais di maggio.

La liquidità è sufficiente in entrambe le scadenze e sembra che lo spread possa partire dal supporto fissato a $ 5963,00. A livello tecnico c'è una divergenza tra RSI a 9 periodi e la linea dello spread. Inoltre se RSI taglia la linea dei 50 potrebbe essere un buon segnale d'ingresso e la spinta, nonostante ci sia la mediana delle Bande di Bollinger a fare da resistenza, potrebbe portare lo spread al primo obiettivo in aerea $ 7500,00.

Questo è uno spread molto volatile adatto a chi opera con u

Ingresso dunque a $ 6900 confermato in chiusura con 1° target in area $ 7500,00.

Questo spread intercommodity è molto volatile ed è adatto a conti superiori a $ 30.000,00.

Analizzando i singoli future possiamo notare la congestione che tiene imbrigliati i prezzi del grano tra il minimo del 2 novembre scorso a 521,75 e il massimo a 616,50. Attualmente si è testato il supporto sul minimo dal quale è partito un movimento che potrebbe portare il grano al test dei massimi a 600/610. Per quel che riguarda il Mais al momento i prezzi sono in prossimità del massimo a 434,50. La rottura del massimo se accompagnata da forti volumi potrebbe portare ad uno storno e rientro verso area 400,00. La rottura confermata dell'attuale congestione potrebbe portare il corso dei prezzi fino ad area 450 circa. Grano e Mais sono materie correlate, dunque in caso di salita dei prezzi potremmo aspettarci che entrambe le commodities salgano. Il Grano, essendo più volatile del Mais, potrebbe salire con più forza e questo dovrebbe far allargare lo spread a nostro favore.

Stasera dopo la chiusura verificherò se per domani ci saranno le condizioni per un ingresso nello spread.

AUGURI AI LETTORI

2009-12-23T14:34:00.003+01:00

Questo che si sta concludendo è stato un anno particolarmente felice per me; sia per gli affetti che per quanto riguarda l'aspetto professionale le soddisfazioni sono state molte.

Auguro a tutti un buon Natale e prospero anno nuovo.

Per qualche giorno sarò assente dai mercati e a meno che non si verifichino avvenimenti eclattanti riprenderò la mia attività dopo il 2 gennaio prossimo.

Di nuovo auguri a tutti.

A presto.

SPREAD FARINA DI SOYA VS. OLIO DI SOYA (GENNAIO)

2009-12-16T11:29:00.005+01:00

Raggiungere il 3° obiettivo in uno spread capita abbastanza di rado, per cui quando accade, è sempre bene incassare il profitto senza rimpianti e seguendo con disciplina la strategia impostata. Chiusa la posizione ieri sera il gain in poco più di un mese è stato di $ 4800,00 con un investimento di $ 5062,00. Il ritorno è poco meno del 94% sul capitale investito.

Seguendo i link di seguito si potrà visionare l'evolversi dell'operazione:

16 novembre pianificazione della strategia

20 novembre raggiunti in un colpo 1° e 2° target

26 novembre poco sopra l'uscita a livello del 2°target

28 novembre poco sopra l'uscita inversione

SPREAD FARINA DI SOYA VS OLIO DI SOYA GENNAIO

2009-12-14T20:20:00.005+01:00

Proprio in chiusura lo spread Farina di Soya/Olio di Soya Gennaio sfiora il terzo obiettivo. L'ultimo giorno di trading è ancora abbastanza lontano (14/1), tuttavia, considerando che siamo sotto Natale e considerando che con l'ultimo contratto ho un gap di ben $ 2100,00 da mio punto d'ingresso direi che domani in chiusura uscirò dalla posizione con un forte guadagno su tutti e 3 i set di contratti. Operare durante le feste natalizie alza il rischio, almeno per quel che concerne il trading di posizione. Prenderò una piccola pausa e seguirò i mercati solo intraday e solo in caso ci siano condizioni particolari. Questo significa che sarò ancora più selettivo nel scegliere i trade a vantaggio delle performance. Vorrei ricordare ai lettori che per vincere nel trading, oltre alla conoscenza di quelle che sono le dinamiche che muovono i mercati, è necessario applicare una corretta gestione del capitale, un'ottima gestione del rischio, del trade e seguire con rigore e disciplina ferrea il proprio metodo vincente. Quando opero mi piace pensare ad un cecchino che appostato attende il passaggio del suo nemico pronto per colpire.

TRADING ONLINE

2009-12-14T18:21:00.003+01:00

Il trading online negli ultimi anni si è sviluppato molto. Le potenzialità di grossi guadagni con costi contenuti attraggono sempre più persone e i mercati di tutto il mondo sono alla portata di tutti. Si può fare trading sui futures, nel forex (valute), sui CFD, ETF, azioni, obbligazioni, cowered warrant, opzioni e altro ancora. Le tecniche di trading si basano quasi esclusivamente sull'utilizzo dell'Analisi Tecnica e sull'Analisi dei Fondamentali. La prima mira a cercare di spiegare i movimenti dei prezzi e a prevedere i movimenti futuri attraverso la lettura del grafico (è noto infatti che un grafico a linea, a barre o candele, incorpora tutto quanto è accaduto nel mercato) e l'utilizzo di indicatori e oscillatori. Con l'Analisi Fondamentale si può determinare se il valore di un'Azione o di un Future sia sovrastimato o sottostimato dal mercato.
Vediamo ora come attrezzarsi per poter operare nei mercati: PC, linea dati veloce sono solo l'inizio; è necessario scegliere un broker che dia accesso ai mercati d'interesse, che siano mercato forex, futures, options, commodities o altro. Naturalmente serve un trading software, che può essere fornito dal brokers on line gratis, o con un piccolo canone, o acquistato (soluzione più costosa, ma più sicura) e soprattutto occorre fare qualche investimento per "imparare" ad operare nei mercati.
Le possibilità per fare trading sono molteplici, soprattutto nei mercati dei futures i piccoli trader svolgono attività di day trading o di spread trading. Essendo la leva molto alta, con il trading intraday si può operare anche con l'utilizzo di margini ridotti e con un conto piccolo, con lo spread trading i movimenti e il rischio vengono ridotti (spread trading sulle stesse materie) ed è possibile tenere posizioni multiday minimizzando il rischio. Va ricordato che il trading sui futures è adatto ad esperti, in quanto molto rischioso, le perdite posso essere molto ingenti e un piccolo conto può essere fatto a pezzi.
Segnalo ora alcuni broker italiani ed esteri, per chi fosse interessato consiglio di farsi aprire conti dimostrativi e di valutare bene prima di aprire il conto con una banca per il trading online, considerando il livello di servizio offerto e le commissioni applicate. Alcuni broker esteri hanno assistenza in italiano e offrono accesso ai mercati più imporanti.
Fineco
Ig Markets
IW BANK
WE TRADE
Directa
Active Trades
Interactive Brokers
Global Futures
MF Global Futures
Fast Brokers
I mecati a mio avviso più interessanti per il day trading sui futures, per quel che riguarda gli indici, sono il DAX all'EUREX, mini-SP500, mini-Nasdaq, mini-DOW al CME e il mini-russell 2000 all'ICE. Per le materie prima abbiamo buona liquidità sul Petrolio al NYMEX e l'Oro al COMEX. Anche i futures sulle valute sono ottimi, in particolare segnalo EURO FX, British Pound, Franco Sveizzero, Dollaro Australiano e Yen Giapponese (queste valute sono trattate come cross tra di loro anche nel forex on line). Per il trading di posizione sulle materie prime segnalo le granaglie al CME e naturamente Crude Oil, Oro e anche Argento.

TRADING INTRADAY T-NOTES 10 YEARS MARZO

2009-12-11T08:39:00.004+01:00

L'operazione sui notes postata ieri si è conclusa positivamente.

Già prima dell'apertura dei mercati USA i notes si sono mossi al ribasso, tuttavia ottimizzando l'ingresso nell'intraday è stato fatto un discreto guadagno e il target è stato raggiunto con successo.

TRADING INTRADAY T-NOTE 10 YEARS

2009-12-10T09:50:00.008+01:00

Segnalo un possibile trade a ribasso per oggi sui notes 10 anni scadenza marzo 2010.

Ingresso sotto $ 11814,00 target in area $ 11808,00, stop $ 406,25.

Naturalmente questo è un trade che va ottimizzato nell'intraday con ingresso dopo l'apertura dei mercati americani.

DATI MACRO

2009-12-04T12:38:00.001+01:00

Calendario Economico fornito da ForexPros - Il Portale di Trading sul Forex.

TRADING INTRADAY SUL PETROLIO

2009-12-02T17:20:00.004+01:00

Il trade sul Petrolio è andato molto bene, e come accenavo con il post precedente, ottimizzando l'ingresso utilizzando un grafico intraday, ho completato un'ottima operazione (di quelle che ne capitano una ogni tanto) con un rischio molto basso. Parlavo oggi con un collega a proposito degli stop, egli mi diceva che vanno calcolati in base al grafico di riferimento. Questo è abbastanza vero, tuttavia, con l'esperienza e il tempo, ho perfezionato una tecnica che mi consente di selezionare molto bene i trade e che mi permette di operare in ottica daily con stop molto ridotti, anche pochi tick sono sufficienti, perchè se la selezione è accurata i prezzi non colpiranno il mio stop pur stretto che sia. Lascio spazio ora ad eventuali commenti e allego il grafico a 10 minuti.

TRADING INTRADAY SUL PETROLIO

2009-12-02T11:42:00.003+01:00

Segnalo un possibile trade sul petrolio scadenza gennaio.

Ingresso short sotto $ 77,00 dopo le 1440, ma il petrolio è molto volatile e l'ingresso va ottimizzato nell'intraday. Stop $ 400,00. Profitto $ 400,00 o in alternativa gestione della posizione con più contratti suddividendo i profit su 2/3 o 3/5 in successione e gestione con trailing stop della posizione.

SPREAD ZUCCHERO MAGGIO/MARZO 2010

2009-12-02T08:36:00.004+01:00

A volte gli spread vanno seguiti per lungo tempo; è il caso di questo spread sullo zucchero che tengo nella mia watching list dal mese di agosto. Le caratteristiche sono interessanti, e in settembre feci un discreto trade entrando in posizione su di un supporto nello spread. Vediamo perchè, con una breve analisi, questo spread potrebbe essere potenzialmente molto buono.

Lo zucchero è in backwardation da diverso tempo e verso la fine di luglio, precisamente il 30, lo spread ha iniziato ad allargarsi con forza. Entrare nello spread marzo/maggio avrebbe portato ad un trade molto buono e con la corretta gestione della posizione i profitti sarebbero stati elevati considerando la volatilità media di questo strumento fino a prima del 30/7. Sembra che la situazione di capovolgimento (backwardation) possa essere al termine. I prezzi di marzo stanno riducendo il gap con quelli di maggio e lo spread sembra volersi allargare nella direzione opposta.

E' ancora presto, ma è consigliabile tenere d'occhio lo spread MAGGIO/MARZO per eventuali punti d'ingresso.

SPREAD FARINA DI SOYA VS OLIO DI SOYA GENNAIO

2009-11-28T17:58:00.003+01:00

Lo spread prima del thanks giving aveva chiuso appena sopra il punto d'uscita; ragion per cui ieri ero intenzionato ad uscire completamente dall'operazione (le strategie vanno seguite fino in fondo con rigore e disciplina). Tuttavia i mercati ieri si sono mossi velocemente a rialzo e lo spread sin dal'apertura ha iniziato ad allargarsi. Ho deciso dunque di chiudere uno dei due spread rimasti al livello del 2° target. E di lasciare aperto un ultimo spread che gestirò in trailing. Mi confortano il gap di cui dispongo dal mio punto d'ingresso, la stagionalità e la data ottimizzata d'ingresso studiata da MRCI.

SPREAD FARINA DI SOYA VS. OLIO DI SOYA (GENNAIO)

2009-11-26T14:16:00.006+01:00

Lo spread ieri ha chiuso praticamente a livello del primo obbiettivo. La strategia prevede a questo punto l'uscita dalla posizione. Abbiamo liquidato contratti direttamente al secondo target e questo ha permesso un guadagno lordo di $ 1.224,00 a contratto. Domani in chiusura si liquiderà il resto della posizione e attualmente avremo sulla carta indicativamente altri $ 500,00 per ogni contratto chiuso.

SPREAD MANZI DICEMBRE FEBBRAIO

2009-11-26T14:11:00.003+01:00

Lo spread sulle carni di manzo non ha passato il nostro punto d'ingresso e momentaneamente procede in direzione opposta. Osservando il grafico a barre di entrambe le scadenze si può notare come dicembre sia ora più debole rispetto a febbraio e come il breakout della piccola congestione sia falso. Abbandoniamo momentaneamente questo studio.

SPREAD MANZI DICEMBRE FEBBRAIO

2009-11-23T13:19:00.003+01:00

Vediamo un possibile spread sui manzi.

Nel contratto di dicembre si è formato un minimo dal quale potrebbe partire un impulso a rialzo di breve periodo. In questo momento dicembre si muove con più forza rispetto a febbraio (febbraio non ha toccato il minimo) e uno spread dicembre/febbraio potrebbe essere profittevole.

La mia strategia per questo spread è la seguente:

Ingresso $ -630,00

1° obiettivo $ -417,00

2° obiettivo $ -147,00

3° obiettivo gestione in trailing stop

Stop loss $ -870,00

SPREAD SOYA GENNAIO/LUGLIO 2010

2009-11-20T08:40:00.003+01:00

Uscita ieri in apertura poco sopra la parità.

Sul grafico a barre una doji formatasi mercoledì non lasciava presagire a nulla di buono, soprattutto visto che si era in corrispondenza del massimo di swing.

Meglio non rischiare e uscire dal mercato.

SPREAD FARINA DI SOYA VS. OLIO DI SOYA (GENNAIO)

2009-11-20T08:34:00.003+01:00

Ieri in chiusura raggiunti 1° e 2° target nello Spread Farina di Soya vs. Olio di Soya gennaio

Sposto lo stop profit a livello del primo obiettivo e attendo sviluppi.

Sulla carta ci sono ancora $ 1000,00 circa per ogni spread.

SPREAD SOYA GENNAIO/LUGLIO 2010

2009-11-17T12:26:00.003+01:00

Questo è uno spread intracommodity dal margine ridotto a soli $ 540,00.

La strategia di ingresso e gestione prevede i seguenti dettagli:

Ingresso $ -687,00

Stop $ -957,00

Primo target $ -417,00

Secondo target $ -147,00

Terzo target gestione in traling

Raccomando un minimo di due lotti, e per una posizione con più lotti chisura 2/3 al primo target e 1/3 al secondo target. In caso di 5 lotti 3/5 al primo tartget, 1/5 al secondo target e l'ultimo quinto al 3° obiettivo.

FARINA DI SOYA GENNAIO

2009-11-17T11:07:00.001+01:00

Il trade sulla Farina di Soya di Gennaio non si è concretizzato e dunque va scartato.

SPREAD FARINA DI SOYA VS. OLIO DI SOYA (GENNAIO)

2009-11-16T14:11:00.006+01:00

Questo è uno spread stagionale che in 15 anni ha avuto una percentuale di successi dell'86%.

La finestra stagionale è aperta e si chiuderà i primi di gennaio.

Ingresso $ 5800

Stop protettivo $ 5270

Primo profit $ 6300

Secondo profit $ 6800

Terzo profit gestione in traling.

FARINA DI SOYA GENNAIO

2009-11-16T08:58:00.003+01:00

E' da molto tempo che non parlo di trade su singoli futures; non perchè non mi occupi di queste operazioni, ma semplicemente perchè operare sui singoli futures rispetto agli spread è più rischioso, inoltre la quasi totalità delle operazioni sui singoli futures la svolgo intraday con operazioni molto veloci; pubblicare questo genere di operazioni sul Blog in tempo reale non è possibile e facendolo perderei di credibilità. Oggi ho uno di quesi segnali che prendo dal grafico daily e che poi gestisco intraday. Ne capitano pochi, anche perchè cerco di selezionare molto bene i trade per ridurre il rischio. Vediamo un possibile trade sulla farina di Soya scadenza gennaio:

Sell 286,4

Stop $ 300,00

Profit $ 300,00

Ricordo che il punto pieno sulla farina di Soya è $ 100,00.

Raccomando sempre di utilizzare almeno due lotti in modo da gestire meglio la posizione.

Un esempio di gestione potrebbe prevedere l'ingresso con 5 lotti, raggiunto il primo profitto chiusura di 3 contratti e stop a pareggio. Poi profitto dopo altri $ 200,00 e chiusura del 4° lotto. Stop a pareggio sull'ultimo lotto ed eventuale ingresso spread su farina di Soya di Marzo. Lo spread generato è abbastanza neutro con leggera tendenza ad allargarsi in favore di gennaio.

Se lo spread si allargherà si potrà scegliere di rimanere nello spread e guadagnare ulteriormente, mentre se la discesa continuerà si potrà abbandonare marzo per lasciar correre gennaio.

Vedremo quali saranno gli sviluppi.