Uno dei miei spread favoriti riguarda il Gas Naturale quotato al NYMEX di New York. E' possibile operare sia nel mercato elettronico (consigliato) che con ordine spread nel "PIT", il mercato alle grida. Il Gas è stato per lungo tempo in trend discendente e i prezzi sono passati dai circa $ 15,00 a poco più di 2. Avevo già fornito un segnale BUY lo scorso 7/9 (pubblicato sul forum di Investire Oggi) con il quale avevo aperto una posizione sul Gas di Ottobre poi trasformata in spread trading per abbassare i rischi. Oggi osservando le varie combinazioni spread, mi sono accorto che il contratto di febbraio è in backwardation* rispetto a marzo e aprile.
Studiando le possibili combinazioni ho elaborato la seguente strategia d'ingresso:
NG FEB/APR 2010
Ingresso spread $ 650,00
Primo obiettivo $ 1000,00
Secondo obiettivo $ 1350,00
3° obiettivo $ 2650,00 o trailing stop
Stop loss $ 150,00
*Backwardation significa letteralmente capovolgimento.
E' una condizione inversa alla normale progressione dei prezzi che nelle commodities prevede la crescita dal basso verso l'alto a partire dalle scadenze più vicine fino a quelle più lontane.
Quando il "capovolgimento" inizia in un mercato, osservo lo spread per verificare se ci sono le condizioni per un ingresso.
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2 commenti:
Ho dato lo stesso segnale di acquisto anch'io su ottobre il 7 settembre 2009 http://jtlivingstone.blogspot.com/
La tua strategia prevede acquisto di febbraio e vendita di aprile, giusto? Sembra interessante.
Il mio prox blog sarà sul cacao.
Ciao
JT Livingstone
Ciao.
Esatto, NG FEB/APR è acquisto di febbraio e vendita di aprile.
Ieri lo spread, nel mercato elettronico ha chiuso a $ 690,00 dunque lunedì aprirò la posizione.
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