SPREAD NG OCT/NOV

Bene, ho chiuso pochi minuti fa la posizione sullo spread GAS Ottobre/Novembre.

Il gain su quest'ultimo contratto è stato di $ 2030,00 lordi che si aggiungono ai circa $ 2900,00 lordi dei primi due contratti venduti singolarmente. La liquidità su ottobre sta calando e il 26/9 prossimo scade il contratto; dunque preferisco essere fuori dal mercato con qualche giorno di anticipo prima della chiusura al trading.

SPREAD NG OCT/NOV

Aggiorno la posizione sul Gas Naturale.

Questa operazione è nata come trade su di un singolo future e ho descritto come e perchè ho deciso di entrare in uno spread tra ottobre e novembre. A questo punto non sono più interessato alle quotazioni del gas; mi interessa se lo spread, cioè la differenza in chiusura tra i due contratti, sale o scende. L'inversione nello spread che avevo notato prima di entrare in posizione sembra essere confermata e il gap si è ulteriormente allargato. Al momento ho un guadagno di circa $ 2000,00 e ciò significa un allungo rispetto ai $ 1300,00 circa che avevo di margine al momento dell'ingresso nello spread. In questo modo ho ridotto la volatilità, che sul gas è molto alta e ridotto il margine richiesto per operare su di un singolo future ottimizzando l'uso del capitale investito. Il contratto di ottobre scadrà il 26/9, e nei prossimi giorni la liquidità inizierà a scarseggiare. Entro il 18/9 provvederò a chiudere la posizione. Fisso uno stop mentale nello spread a $ -9900,00, che è il livello nel quale sono entrato nello spread e che corrisponde ad un gap sull'ultimo contratto di circa $ 1300,00. Il peggio che mi potrà capitare è di chiudere la posizione e mantenere un guadagno di $ 1300,00 su quest'ultimo contratto. Allego il grafico.

DISCLAMER

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GAS NATURALE

Un'altra operazione molto interessante che ho ancora in corso riguarda il Gas Naturale trattato al NYMEX. Vediamo i dettagli del trade.
Il Gas naturale è sui minimi del 2002 e da poco ha rotto al ribasso l'ampia congestione che ha imbrigliatto i prezzi tra la fine di aprile e la prima metà di agosto.
Osservando il grafico settimanale e giornaliero, si nota come dopo il ripido trend ribassista innescatosi dai massimi del 2008 si sia formata apunto la congestione in oggetto.
Le congestioni che si formano sui minimi possono far supporre ad intenti di accumulazione da parte degli operatori presenti nel mercato, tuttavia è bene sapere che le mani forti cercano sempre di buttar buttar fuori da un mercato (non importa quale esso sia) i rialzisti in modo da garantirsi una posizione più vantaggiosa per fare grassi profitti.
Con quest'idea in mente osservavo il grafico giornaliero e mi attendevo una rottura al ribasso che è avvenuta il 17 agosto scorso. Mi sono dunque messo ad aspettare pazientemente l'evolversi degli eventi. Si sa che le inversioni arrivano sempre sui massimi o sui minimi, ma il mio obbiettivo è raccogliere anche solo una piccola parte del movimento. I'8/9 ho lanciato il segnale d'ingresso (pubblicato anche sul formu di INVESTIRE OGGI. Dunque long $ 2,759 con stop $ 2,623 sul contratto di ottobre. Ho scelto il mese di ottobre in quanto analizzando anche altre scadenze, ho notato che lo spread Ottobre/Novembre sembrava aver fatto un minimo. Con due contratti ho preso profitto il giorno seguente e la sera del 9/9 ho protetto la mia posizione entrando long sul contratto di Novembre quando avevo un margine di circa $ 1300,00 sull'ultimo contratto.

SPREAD TRADING ZW MAR/DEC 2010

Lo spread trading sulle commodities è poco conosciuto, tuttavia è forse il modo più sicuro e redditizio per operare sui futures nei mercati delle materie prime. Il mio approccio a questi mercati si basa sui comportamenti ciclici che le materie prime hanno in determinati periodi dell'anno. Questo mi consente di portare dalla mia parte le probabilità di avere un trade vincente.

Con le giuste informazioni, una corretta gestione del trade e del capitale si possono ottenere ottime performance. Prendo in esempio un trade che sto seguendo sul Grano di Chicago nel mercato elettronico: ZW MARZO/DICEMBRE 2010.

Ingresso spread il 3 settembre a $ -3287, primo obbiettivo $ -3087,5 raggiunto il 10 settembre.

Il secondo obbiettivo si pone a $ -2887,5. Per questa operazione ho utilizzato un sistema di correlazione che compara 146 giorni in un anno di spread. Questo spread risulta correlato all'86%. Il profitto attualmente è di $ 200,00 per ogni spread aperto. Il margine per lo spread sul grano in due raccolti diversi è $ 405,00. E' dunque evidente come sia ottimizzato l'utilizzo del capitale rispetto al trading su di un singolo future.