SPREAD FARINA DI SOYA VS OLIO DI SOYA GENNAIO

Lo spread prima del thanks giving aveva chiuso appena sopra il punto d'uscita; ragion per cui ieri ero intenzionato ad uscire completamente dall'operazione (le strategie vanno seguite fino in fondo con rigore e disciplina). Tuttavia i mercati ieri si sono mossi velocemente a rialzo e lo spread sin dal'apertura ha iniziato ad allargarsi. Ho deciso dunque di chiudere uno dei due spread rimasti al livello del 2° target. E di lasciare aperto un ultimo spread che gestirò in trailing. Mi confortano il gap di cui dispongo dal mio punto d'ingresso, la stagionalità e la data ottimizzata d'ingresso studiata da MRCI.

SPREAD FARINA DI SOYA VS. OLIO DI SOYA (GENNAIO)

Lo spread ieri ha chiuso praticamente a livello del primo obbiettivo. La strategia prevede a questo punto l'uscita dalla posizione. Abbiamo liquidato contratti direttamente al secondo target e questo ha permesso un guadagno lordo di $ 1.224,00 a contratto. Domani in chiusura si liquiderà il resto della posizione e attualmente avremo sulla carta indicativamente altri $ 500,00 per ogni contratto chiuso.

SPREAD MANZI DICEMBRE FEBBRAIO

Lo spread sulle carni di manzo non ha passato il nostro punto d'ingresso e momentaneamente procede in direzione opposta. Osservando il grafico a barre di entrambe le scadenze si può notare come dicembre sia ora più debole rispetto a febbraio e come il breakout della piccola congestione sia falso. Abbandoniamo momentaneamente questo studio.

SPREAD MANZI DICEMBRE FEBBRAIO

Vediamo un possibile spread sui manzi.

Nel contratto di dicembre si è formato un minimo dal quale potrebbe partire un impulso a rialzo di breve periodo. In questo momento dicembre si muove con più forza rispetto a febbraio (febbraio non ha toccato il minimo) e uno spread dicembre/febbraio potrebbe essere profittevole.

La mia strategia per questo spread è la seguente:

Ingresso $ -630,00

1° obiettivo $ -417,00

2° obiettivo $ -147,00

3° obiettivo gestione in trailing stop

Stop loss $ -870,00