Vediamo brevemente di cosa si tratta:
Olio di Soya contro Semi di Soya scadenza gennaio 2010.
Per questo prevedo una strategia d'ingresso stasera in chiusura a $ -25688, stop $ -26568, primo target $ -24808, secondo target a $ -23928 e terzo target a $ -22142.
Lo spread dopo un doppio minimo sembra voler forzare la trend line, mentre osservando il grafico a barre sinota una debolezza della Soya rispetto alla Farina di Soya.
Se la salita dell'Olio di Soya di breve iniziata il 2/11 continuerà fino al massimo di swing ci sono buone possibilità di far profitto.
Il margine è molto elevato e la volatilità ampia, raccomando questo spread a chi dispone di non meno di $ 50.000 sul conto trading.
Ora vediamo un altro spread fra due commodities correlate ma differenti: Mais contro Farina di Soya, scadenza marzo 2010. La strategia prevede l'ingresso a superamento del precedente massimo di spread posto a $ -7470. Stop protettivo $ -8170, primo target $ -6770, seconto target $ -6070 e terzo target $ -4662. Anche questo spread ha un margine elevato, inoltre, per una strategia conservativa, sarebbe raccomandabile di attendere un eventuale ritracciamento fino alla mediana delle Bollinger. Ingresso ottimizzato eventualmente con utilizzo di RSI dopo il superamento della linea posta a 50 (RSI tarato a 9 periodi).
Notare che le BB sono in trend con lo spread che rimbalza tra la mediana e la banda superiore. RSI ogni volta che ha superato la linea a 50 ha fornito un segnale d'ingresso.
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4 commenti:
Ciao Salva...quanto è il margine sullo spread soybean oil/soybeans per curiosita?(invisibile)
Volevo anche cercare di capire il perchè parli di olio contro semi di soia e poi citi sotto la farina di soia che sale. Ma in teoria se la farina sale perchè è più richiesta, e la soia scende, l'olio non dovrebbe scendere? Visto che l'estrazione di farina dalla soia porta inevitabilmente alla produzione di olio che creando un accumulo non richiesto potrebbe far scendere il prezzo. Scusa le mie domande da novello delle commodities ma cerco di capire quello che fai e quello che ho appena imparato sulle correlazioni fra merci.:-)
Ciao.
Il margine per lo spread Olio di Soya/Semi di Soya è $ 1773,00.
Per quanto riguarda il secondo quesito, è bene puntualizzare che trattasi di due distinte strategie: in una abbiamo acquisto di Olio di Soya e vendita di Semi di Soya (entrambi gennaio), nell'altro caso abbiamo acquisto di Mais e Vendita di Farina di Soya (marzo). Quando siamo in uno spread non siamo interessati se i mercati salgono o scendono, è importante che la linea dello spread salga, e ciò avviene sia che i mercati siano in salita, sia che siano in discesa e sia che siano in laterale. Se i mercati salgono vogliamo che il lato al rialzo salga con più forza, se scendono che il lato short scenda con più forza e se sono in laterale che il lato a rialzo sia leggermente in salita del lato corto o che, specularmente, il lato short sia in leggera discesa del lato long. Per quanto riguarda lo spread MAIS (C) Farina di Soya (M) ho notato un segnale di forza nel Mais e un segnale di debolezza nella Farina. Questo sta facendo allargare lo spread. Ritengo che con il breakout del massimo relativo di spread ci siano buone possibilità di fare un profitto nel brevissimo periodo. Prima di tutto vedremo se in chiusura questa sera ci sarà il breakout.
In realtà il segnale di ingresso c'erà già due giorni fa, ma purtroppo, causa impegni l'ho perso. Peccato perchè il profitto sarebbe stato piuttosto alto.
Ciao Salva...forse mi sono spiegato male..ho capito che sono 2 strategie diverse, quella sopra e tra olio e soia e quella sotto tra farina di soia e mais, ma sulla prima strategia a fine discorso parli della farina e non riesco a capire perchè..ecco il motivo della mia domanda.Per quanto riguarda lo spread sapevo che su questi non si cerca da direzionalità del mercato ma bensi l'allargamento tra le due quotazioni.(invisibile)
Ciao.
Ho fatto confuzione tra farina e olio.
Il post ora è corretto.
Per quanto riguarda gli spread attendiamo sviluppi.
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