Lo spread trading sulle commodities è poco conosciuto, tuttavia è forse il modo più sicuro e redditizio per operare sui futures nei mercati delle materie prime. Il mio approccio a questi mercati si basa sui comportamenti ciclici che le materie prime hanno in determinati periodi dell'anno. Questo mi consente di portare dalla mia parte le probabilità di avere un trade vincente.
Con le giuste informazioni, una corretta gestione del trade e del capitale si possono ottenere ottime performance. Prendo in esempio un trade che sto seguendo sul Grano di Chicago nel mercato elettronico: ZW MARZO/DICEMBRE 2010.
Ingresso spread il 3 settembre a $ -3287, primo obbiettivo $ -3087,5 raggiunto il 10 settembre.
Il secondo obbiettivo si pone a $ -2887,5. Per questa operazione ho utilizzato un sistema di correlazione che compara 146 giorni in un anno di spread. Questo spread risulta correlato all'86%. Il profitto attualmente è di $ 200,00 per ogni spread aperto. Il margine per lo spread sul grano in due raccolti diversi è $ 405,00. E' dunque evidente come sia ottimizzato l'utilizzo del capitale rispetto al trading su di un singolo future.
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